Dérivés monétaires Un avenir monétaire. Également connu sous le nom FX avenir. Est un contrat à terme pour l'échange d'une devise pour une autre à une date déterminée dans le futur à un prix (taux de change) qui est fixé à la date d'achat. Sur NSE, le prix d'un contrat futur est en termes d'INR par unité d'autre devise, par ex. Dollars américains. Les contrats à terme sur devises permettent aux investisseurs de se couvrir contre le risque de change. Monnaie Dérivés sont disponibles sur quatre paires de devises à savoir. Dollars américains (USD), Euro (EUR), Livre sterling (GBP) et Yen japonais (JPY). Les options de change sont actuellement disponibles en dollars américains. Rapports de marché actuels Accédez quotidiennement aux rapports de marché et aux rapports de fin de journée tels que Bhavcopy, la volatilité quotidienne et les informations sur les prix de règlement, les rapports d'activité du marché et divers rapports qui fournissent un aperçu de la négociation. Rapports quotidiensLes contrats à terme et les options sur devises Les contrats à terme sur devises et les options sur devises font référence à un contrat de change standardisé négocié sur une bourse de valeurs reconnue. ICICI Bank offre des facilités de négociation à la fois sur les contrats à terme et les options via la plate-forme de négociation électronique. Il s'agit d'un produit négocié en Bourse et ICICI Bank est un membre de négociation et de compensation. ICICI Bank facilite la négociation par les clients de EUR-INR, EURO-INR, GBP-INR et JPY-INR dans les contrats à terme sur devises. Les contrats d'options sur devises sont autorisés en USD-INR. Tous les contrats à terme ont une échéance de fin de mois (1 mois, 2 mois, jusqu'à 12 mois) avec une taille de lot de 1 000 par part. La taille du lot dans le cas de JPYINR est de 100 000 unités. Les options sont des options d'appel et de vente européennes de qualité supérieure. Tous les contrats de contrats à terme ouverts sont réévalués au cours de clôture à chaque fin de journée. Le mark-to-market (MTM) profitsloss sont réglés en espèces avec les clients sur une base quotidienne. Les deux sont des produits à base de marge - une marge initiale (en espèces ou des garanties approuvées) doit être placé par le client avec la Bourse par ICICI Bank. Le produit suit les règles et les règlements normaux sur les contrats à terme et les options (FampO) des bourses. Ce produit est disponible pour les investisseurs nationaux (personne résidant en Inde) et étrangers (FPI). Pour de plus amples renseignements sur les contrats à terme sur devises et les options, ou pour vous inscrire, veuillez nous contacter au numéro de notre Service à la clientèle. Cliquez ici pour télécharger - Documents sur les contrats à terme et les devises de la Banque ICICI NSE SEBI Numéro d'enregistrement Dérivés sur devises: INE231308631 Numéro d'enregistrement MCX-SX SEBI Dérivés sur devises: INE261313733 ATTENTION INVESTISSEURS Évitez les transactions non autorisées dans votre compte demattrading --gt Courtier. Recevez des alertes sur votre ID de Mobileemail enregistrée pour toutes les transactions de débit et autres transactions importantes dans votre compte démattrading directement à partir des échanges NSDLCDSLStock le même jour. Émis dans l'intérêt des investisseurs. Services de gestion de trésorerie Nous offrons une gamme complète de services pour répondre à vos besoins de gestion de trésorerie complexes Services de commerce mondial Services de commerce pour répondre à vos besoins de financement Comptes courants Plusieurs variantes de comptes courants pour répondre à vos besoins Marchés mondiaux FX innovants services pour toutes vos exigences uniques. De 6 du total de l'intérêt ouvert ou de 10 millions de dollars sur l'ensemble des contrats (contrats à terme et options) Inférieur à 15 du total de l'intérêt ouvert ou de 50 millions USD pour tous les contrats (futures et options) 100 millions pour tous les contrats (contrats à terme et options) Le membre compensateur veillera à ce que sa propre position de négociation et les positions de chaque membre négociant faisant l'objet d'une compensation se situent dans les limites spécifiées ici. Un portefeuille d'un client individuel comprenant ses positions dans des options et des contrats à terme sur le même sous-jacent à travers différentes échéances et à travers divers scénarios de variations de prix et de volatilité. Pour atteindre cet objectif, la fourchette de prix pour la génération des scénarios serait de 3,5 écart-type et la fourchette de volatilité pour générer les scénarios serait 3. Le sigma serait calculé en utilisant la méthodologie spécifiée pour les futures de devises dans la circulaire SEBI no. SEBIDNPDCir-382008 daté du 06 août 2008 et serait l'écart-type des rendements logarithmiques quotidiens du prix à terme USD-INR. Aux fins du calcul des valeurs d'options, on utilisera le modèle de tarification Black-Scholes. La marge initiale serait déduite de la valeur liquidative du membre compensateur en ligne, en temps réel. Une marge de perte extrême égale à 1,5 de la valeur théorique de la position d'option à découvert serait déduite des liquidités de l'adhérent compensateur en ligne, en temps réel. La valeur notionnelle serait calculée sur la base du dernier taux de référence de la Banque de réserve disponible pour l'USD-INR Une option d'option à long terme à une échéance et une position à court terme d'option à une échéance différente de la même série, Traité comme un écart de calendrier. La marge pour l'écart du calendrier des options serait la même que celle indiquée pour l'écart du calendrier des contrats à terme de devises USD-INR. La marge serait calculée sur la base du delta du portefeuille au cours de chaque mois. Un portefeuille composé d'une option de près d'un mois avec un delta de 100 et d'une option de mois lointain avec un delta de ndash 100 porterait une charge de spread égal à la charge de spread pour un portefeuille qui est long Devises à terme. La valeur nette d'option est la valeur marchande actuelle de l'option multipliée par le nombre d'options (positif pour les options à long terme et négatif pour les options à court terme) dans le portefeuille. La valeur nette d'option serait ajoutée à la valeur liquidative nette du membre compensateur. Ainsi, les gains et pertes de marge sur le marché ne seraient pas réglés en espèces pour les options. La prime serait versée par l'acheteur en espèces et versée au vendeur en espèces le jour T1. Jusqu'à ce que l'acheteur paie la prime, la prime due sera déduite de la valeur liquidative liquide disponible en temps réel. Mode de règlement Liquidités réglées en Roupies indiennes
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