Building A Rentable Trading Système

Guide des débutants: Construire un système commercial rentable. Sur tout le Web sont expliquées les stratégies de base pour commercer le marché (oui, dans mon blog aussi bien 8220 comment commercer les tendances de marchés dans la bonne manière 8220), les modèles de diagramme, comment identifier les marchés de gamme, les 6 principes de La théorie Dow et ainsi de suite .. Il est fondamental d'apprendre tous ces personnels mais, ce qui n'est pas expliqué. Est: Comment faire de l'argent avec toutes ces informations. Pour commencer à gagner de vos nouvelles connaissances, vous aurez besoin de construire un système commercial rentable. Afin de créer votre propre stratégie réussie, vous devrez utiliser la règle 5-W: Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous serez prêt à commencer à négocier et à gagner de l'argent. Dans cet article, je vais vous expliquer les 3 étapes pour construire un système commercial rentable en utilisant la règle 5-W. QUI et QUOI La liste de surveillance est la liste des paires que vous suivez et il est très important de la définir pour 3 raisons: Vous attendrez des signaux au lieu de les chercher. Vous êtes concentré sur un nombre fixe de devises et, jour après jour, vous apprendrez leur comportement et leur particularité. Vous pouvez obtenir une statistique de la façon dont votre système effectue sur chaque paire et l'optimiser. Ma Watchlist se fait par 16 paires et elle comprend toutes les croix entre Usd, Gbp, Eur, Aud, Nzd, Jpy. Le TimeFrame est le Quotidien. Les CONDITIONS Où et pourquoi En répondant aux questions Où et pourquoi vous définissez les conditions de négociation. Une condition de transaction est un prix de marché ou une situation où il existe une probabilité plus élevée de renversement de tendance ou de continuation. Quelques exemples d'une condition de négociation sont: Ma condition de négociation préférée est la direction de la tendance (8220Trend est votre friend8221) et Support amp Résistance. Le signal d'entrée QUAND Une fois que vous avez défini votre condition commerciale. Afin de construire un système commercial rentable, vous aurez besoin de définir un signal d'entrée qui vous indique quand ouvrir une position. Voici quelques exemples de signaux d'entrée: Sortie d'un support, d'une résistance ou d'une ligne de tendance. Un croisé stochastique. (K à D). L'inversion d'un cycle court. Dans cette capture d'écran, I8217m utilise comme condition un indicateur cyclique avec des périodes d'entrée 192 comme condition et un autre indicateur cyclique avec des périodes d'entrée 24 comme signal d'entrée lorsque ce cycle court s'inverse dans la direction de la tendance la plus importante. BONUS: Gestion de l'argent Cette troisième étape n'est pas incluse, mais dans la règle 5-W. Mais son important exactement comme les étapes précédentes. Avant que vous ouvriez n'importe quelle position que vous devez savoir: 1) Combien vous voulez risquer. Vous pouvez choisir entre trois méthodes: Je recommande vivement l'utilisation de la méthode du pourcentage fixe pour le montant de votre capital. Il s'agit de la formule: Nombre d'unités (RISQUE d'actions) Pips de la valeur stopLoss de pips. 2) Combien vous voulez gagner. Ce point définit où vous placez votre prise de profit, le ratio entre votre risque et votre bénéfice est appelé Risque: Récompense. Un risque élevé: la récompense est le Saint Graal de la négociation. Assurez-vous que vous placez votre profit prendre autour, au moins, deux fois la quantité de pépins de votre StopLoss. (Risque: Récompense gt 2). Voici comment la rentabilité d'un système change avec l'augmentation du risque: Récompense. Avec un risque: Récompense 1 le profit est -60. Mais avec un risque: Récompense 2,5 même avec une petite victoire que 30, le système commercial affiche un bénéfice de 45. Ici, vous êtes le secret d'une stratégie commerciale rentable. Prêt à échanger les cycles de Hurst Dans le cours de commerce Hurst Cycle vous trouverez 3 système commercial prêt à utiliser avec: Trouvez-le ICI: Le cours HURST CYCLES Construire un modèle commercial rentable en 7 étapes faciles Un modèle commercial est un processus clairement défini, Par-étape de la structure basée sur des règles pour le contrôle des activités commerciales. Dans cet article, nous présentons le concept de base des modèles de trading, expliquons leurs avantages et fournissons des instructions sur la façon de construire votre propre modèle de trading. Les avantages de la construction d'un modèle de négociation L'utilisation d'un modèle de négociation basé sur des règles offre de nombreux avantages: Les modèles sont basés sur un ensemble de règles éprouvées. Cela aide à éliminer les émotions humaines de la prise de décision. Les modèles peuvent être facilement backtested sur les données historiques pour vérifier leur valeur avant de prendre la plongée avec de l'argent réel. Le backtesting basé sur un modèle permet de vérifier les coûts associés de sorte que le trader puisse voir son potentiel de profit de façon plus réaliste. Un bénéfice 2 théorique peut sembler attrayant, mais une charge de courtage de 2,50 change l'équation. Les modèles peuvent être automatisés pour envoyer des alertes mobiles, des messages pop-up et des graphiques. Cela peut éliminer le besoin de surveillance et d'action manuelle. Avec un modèle, un commerçant peut facilement suivre 10 stocks pour la moyenne mobile de 50 jours (DMA) traversant plus de 15 jours de moyenne mobile. Sans une telle automatisation, le suivi manuel même d'un stock DMA peut être difficile. Comment construire votre propre modèle de négociation Pour construire un modèle commercial, vous n'avez pas besoin de connaissances de négociation de niveau avancé. Toutefois, vous avez besoin d'une compréhension de comment et pourquoi les prix se déplacent (par exemple, en raison d'événements mondiaux), où les opportunités de profit existent, et comment capitaliser sur les opportunités. Les novices et les commerçants modérément expérimentés peuvent commencer par se familiariser avec quelques indicateurs techniques. Ceux-ci offrent des perspectives significatives aux modèles commerciaux. Comprendre les indicateurs techniques aidera également les commerçants à conceptualiser les tendances et à faire des stratégies personnalisées et des modifications à leurs modèles. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur le commerce basé sur des indicateurs techniques. Exemple d'un modèle de trading simple Stratégie Basé sur le principe de l'inversion de tendance. Certains commerçants agissent sur l'hypothèse que ce qui va vers le bas va revenir en place (et vice versa). En utilisant l'hypothèse d'inversion de tendance comme une stratégie, nous allons construire un modèle commercial. Dans les étapes ci-dessous, nous allons parcourir une série d'étapes pour créer un modèle de négociation et de tester si elle est rentable. Organigramme pour la construction d'un modèle commercial 1. Concevoir le modèle commercial. Dans cette étape, le commerçant étudie les mouvements historiques des stocks afin d'identifier les tendances prédictives et de créer un concept. Le concept peut être le résultat d'une analyse de données approfondie ou il pourrait être une intuition basée sur des observations au hasard. Pour cet article, nous utilisons l'inversion de tendance pour construire la stratégie. Le concept initial est: si un stock diminue de x pour cent par rapport au cours de clôture des jours précédents, s'attendre à la tendance à inverser dans les prochains jours. À partir de là, regardez les données passées et posez des questions pour affiner le concept: Le concept est-il vrai? Ce concept s'appliquera-t-il seulement à quelques stocks de haute volatilité sélectionnés ou s'adaptera-t-il à tous les stocks Quelle est la durée de l'inversion de tendance attendue? Jour, 1 semaine ou 1 mois) Ce qui devrait être défini comme le niveau bas pour entrer dans un métier Quel est le niveau de profit objectif Un concept initial contient généralement de nombreuses inconnues. Un commerçant a besoin de quelques points de décision ou des nombres pour commencer. Ceux-ci peuvent être basés sur certaines hypothèses. Par exemple: cette stratégie peut s'appliquer sur les stocks modérément volatils ayant une valeur bêta comprise entre 2 et 3. Acheter si le stock diminue de 3 pour cent et attendre 15 jours pour inversion de tendance et s'attendre à un retour de 4 pour cent. Ces chiffres sont fondés sur les hypothèses et l'expérience d'un opérateur. Encore une fois, une compréhension de base des indicateurs techniques est importante. 2. Identifier les opportunités. Dans cette étape, identifier les bonnes opportunités ou stocks de commerce. Il s'agit de vérifier le concept par rapport aux données historiques. Dans le concept de l'exemple, nous achetons sur une baisse de 3 pour cent. Commencez par choisir les stocks de haute volatilité pour l'évaluation. Vous pouvez télécharger les données historiques des actions ordinaires échangées à partir de sites Web d'échange ou de portails financiers comme Yahoo Finance. À l'aide de formules de tableur, calculez le changement de pourcentage par rapport au cours de clôture des jours précédents, filtrez les résultats correspondant aux critères et observez le modèle pour les jours suivants. Vous trouverez ci-dessous un exemple de feuille de calcul. Dans cet exemple, le cours de clôture des actions est en baisse de moins de 3 pour cent sur 2 jours (4 février et 7 février). Une observation attentive des jours suivants révélera si l'inversion de tendance est visible ou non. Le prix du 5 février augmente jusqu'à 4,59%. Le 8 février, la variation est inférieure à 1,96%. Les résultats sont-ils concluants? Une observation correspond à l'attente du concept (4 pour cent et plus) alors qu'une observation ne le fait pas. Ensuite, nous devons vérifier davantage notre concept à travers plus de points de données et plus de stocks. Exécutez le test sur plusieurs stocks avec des prix quotidiens sur au moins 5 ans. Observer quels stocks donnent des renversements de tendance positifs dans une durée définie. Si le nombre de résultats positifs est meilleur que négatif, puis continuer avec le concept. Si ce n'est pas le cas, ajuster le concept et retest ou jeter le concept complètement et revenir à l'étape 1. 3. Développer le modèle de négociation. À ce stade, nous affiner le modèle de négociation et d'introduire les variations nécessaires sur la base des résultats de l'évaluation du concept. Nous continuons à vérifier à travers de grands ensembles de données et d'observer pour plus de variations. Est-ce que le résultat de la stratégie s'améliore si nous considérons des jours de semaine spécifiques Par exemple, le prix des actions plonger de 3 pour cent sur un vendredi se traduire par une augmentation cumulative de 5 pour cent ou plus au cours de la semaine prochaine Est-ce que les résultats s'améliorent si nous prenons des stocks de volatilité avec des valeurs bêta Dessus 4 Nous pouvons vérifier ces personnalisations que le concept original ait ou non des résultats positifs. Vous pouvez continuer à explorer de multiples modèles. À ce stade, vous pouvez également utiliser la programmation informatique pour identifier les tendances rentables en laissant des algorithmes et des programmes informatiques analyser les données. Dans l'ensemble, l'objectif est d'améliorer les résultats positifs de notre stratégie conduisant à une plus grande rentabilité. Certains commerçants restent bloqués à ce stade, analysant de grands ensembles de données sans fin avec de légères variations dans les paramètres. Il n'existe pas de modèle commercial parfait. N'oubliez pas de tracer une ligne sur les tests et de prendre une décision. 4. Effectuer une étude pratique: Notre modèle est maintenant à la recherche grand. Il montre un bénéfice positif pour la majorité des métiers (par exemple, 70 pour cent victoires de 2 et 30 pour cent des pertes de 1). Nous concluons que pour 10 métiers, nous pouvons faire un beau bénéfice de 72 31 11. Cette étape nécessite une étude pratique qui peut être basée sur les points suivants: Est-ce que le coût par échange de courtage laissant une marge de profit suffisante pour Faire jusqu'à 20 métiers de 500 chacun pour réaliser un bénéfice, mais mon capital disponible est juste 8000. Est-ce que mon modèle de commerce compte pour les limites de capital Quelle est la fréquence que je peux le commerce est le modèle montrant trop fréquents métiers au-dessus de mon capital disponible, Maintenir les bénéfices très bas Le résultat théorique correspond-il aux réglementations nécessaires. Exige-t-il des opérations de vente à découvert ou des contrats d'options à long terme qui peuvent être interdits ou des positions d'achat et de vente simultanées qui peuvent également ne pas être autorisées? 5. Vivre ou abandonner et passer à un nouveau modèle. En tenant compte des résultats des tests, de l'analyse et de l'ajustement ci-dessus, prenez une décision. Allez vivre en investissant de l'argent réel en utilisant le modèle commercial ou abandonner le modèle et recommencer à partir de l'étape 1. Rappelez-vous, une fois que vous allez vivre avec de l'argent réel, il est important de continuer à suivre, analyser et évaluer le résultat, surtout au début. 6. Soyez prêt pour les échecs et redémarre. Trading nécessite une attention constante et des améliorations à la stratégie. Même si votre modèle de négociation a toujours gagné de l'argent pendant des années, l'évolution du marché peut changer à tout moment. Soyez prêt pour les échecs et les pertes. Soyez ouvert à d'autres personnalisations et améliorations. Soyez prêt à détrôler le modèle et passer à un nouveau si vous perdez de l'argent et ne peut trouver plus de personnalisations. 7. Assurer la gestion des risques en établissant des scénarios de simulation. Il peut ne pas être possible d'inclure la gestion des risques dans le modèle de négociation sélectionné en fonction des stratégies choisies, mais il est sage d'avoir un plan de sauvegarde si les choses ne semblent pas être comme prévu. Que faire si vous achetez le stock qui a baissé de 3 pour cent, mais il n'a pas montré d'inversion de tendance pour le mois prochain Si vous déverser ce stock à une perte limitée ou de garder à tenir sur ce poste Que devez-vous faire dans le cas d'une action de l'entreprise Comme une question de droits Des centaines de concepts commerciaux établis existent et augmentent chaque jour avec les personnalisations des nouveaux commerçants. Pour réussir à construire un modèle commercial, le commerçant doit avoir la discipline, la connaissance, la persévérance, et l'évaluation juste du risque. L'un des défis majeurs vient de l'attachement émotionnel des commerçants à une stratégie commerciale auto-développée. Une telle foi aveugle dans le modèle peut conduire à des pertes croissantes. Le commerce basé sur un modèle repose sur le détachement émotionnel. Dump le modèle si elle échoue et de concevoir un nouveau, même si elle vient à une perte limitée et un délai. La négociation porte sur la rentabilité et l'aversion pour les pertes est intégrée dans les modèles de négociation basés sur des règles. Jusqu'à présent, nous avons discuté des composants de base des systèmes de négociation, des critères qu'ils doivent respecter et de certains des nombreux Décisions empiriques qu'un concepteur de systèmes doit prendre. Dans cette section, nous examinerons le processus de construction d'un système commercial, les considérations à prendre et quelques points clés à retenir. La construction du système à six étapes 1. Configuration - Pour commencer à construire un système de négociation, vous aurez besoin de plusieurs choses: Données - Parce que le concepteur du système doit utiliser un backtesting étendu. Histoire des prix passés est essentielle à la construction d'un système commercial. Ces données peuvent être intégrées dans le logiciel de développement de systèmes commerciaux ou comme flux de données distincts. Les données en direct sont souvent fournies moyennant des frais mensuels tandis que les données vieillies peuvent être obtenues gratuitement. Logiciel - Bien qu'il soit possible de développer un système commercial sans logiciel, il est très peu pratique. Depuis la fin des années 90, le logiciel est devenu une partie intégrante de la construction des systèmes de négociation. Certaines fonctionnalités communes permettent au commerçant de faire ce qui suit: Mettre automatiquement des opérations - Cela nécessite souvent l'autorisation de l'extrémité du courtier, car une connexion constante doit être en place entre votre logiciel et le courtage. Les transactions doivent être exécutées immédiatement et à des prix exacts afin d'assurer la conformité. Pour avoir votre logiciel place métiers pour vous, tout ce que vous devez faire est d'entrer le numéro de compte et mot de passe, et tout le reste est fait automatiquement. Veuillez noter que l'utilisation de cette fonction est strictement facultative. Code d'un système commercial - Cette fonctionnalité logicielle implémente un langage de programmation propriétaire qui vous permet de construire des règles facilement. Par exemple, MetaTrader utilise MQL (MetaQuotes Language). Heres un exemple de son code à vendre si la marge libre est inférieure à 5000: Si FreeMargin lt 5000, puis la sortie Souvent, juste la lecture du manuel et l'expérimentation devrait vous permettre de ramasser sur les bases de la langue de votre logiciel utilise. Backtest votre stratégie - Le développement de système sans backtesting est comme jouer au tennis sans raquette. Le logiciel de développement de système contient souvent une application de backtesting simple qui vous permet de définir une source de données, entrer des informations de compte, et backtest pour n'importe quelle quantité de temps avec le clic d'une souris. Voici un exemple de MetaTrader: Après le test de retour est exécuté, un rapport est généré qui décrit les spécificités des résultats. Ce rapport comprend habituellement le bénéfice, le nombre de transactions échouées, les jours consécutifs en baisse, le nombre de métiers, et beaucoup d'autres choses qui peuvent être utiles lorsque vous essayez de déterminer comment résoudre ou améliorer le système. Enfin, le logiciel crée habituellement un graphique montrant la croissance de l'investissement tout au long de la période de temps testée. 2. Conception - La conception est le concept derrière votre système, la façon dont les paramètres sont utilisés pour générer un profit ou une perte. Vous appliquez ces règles et paramètres en les programmant. Parfois, cette programmation peut se faire automatiquement via une interface utilisateur graphique. Cela vous permet de créer des règles sans apprendre un langage de programmation. Voici un exemple d'un système de cross-over de moyenne mobile: Si SMA (20) CrossOver EMA (13) puis entrez Si SMA (20) CrossUnder EMA (13) puis sortez Règles comme celles-ci qui sont mises dans le code permettent au logiciel automatiquement Générer l'entrée et les sorties aux points où les règles sont applicables. Voici comment l'interface de conception ressemble à MetaTrader: Le système est créé en tapant simplement les règles dans la fenêtre et en les sauvegardant. Des références pour les différentes fonctions disponibles (par exemple, les oscillateurs et autres) peuvent être trouvées en cliquant sur l'icône du livre. La plupart des logiciels auront une référence similaire disponible soit dans le programme lui-même ou sur son site Web. Après avoir créé les règles souhaitées et coder le système, il vous suffit d'enregistrer le fichier. Vous pouvez ensuite l'utiliser en le sélectionnant sur l'écran principal. 3. La prise de décision - Il ya beaucoup de décisions à prendre à ce stade: Quel marché dois-je commercer en 13 Quelle période dois-je utiliser 13 Quelle série de prix devrais-je utiliser 13 Quel sous-ensemble d'actions devrais-je utiliser pour les tests Keep in Que les systèmes de négociation devraient constamment faire un profit dans de nombreux marchés. En personnalisant la période de temps et la série de prix trop, vous pouvez entacher les résultats et produire des résultats inhabituels. Pratique - Backtesting et le commerce du papier sont essentiels au développement réussi d'un système commercial: Exécutez plusieurs backtests sur des périodes différentes et assurez-vous que les résultats sont cohérents et satisfaisants. Papier du commerce du système (utiliser de l'argent imaginaire, mais enregistrer les métiers et les résultats), et encore une fois, chercher une rentabilité cohérente. Vérifiez avec soin pour les erreurs dans le programme, ou les métiers involontaires. Ceux-ci peuvent être le résultat d'une programmation défectueuse ou d'une incapacité à prévoir certaines circonstances qui ont des répercussions indésirables. 5. Répéter - La répétition est nécessaire. Continuez à travailler sur le système jusqu'à ce que vous pouvez constamment faire un profit dans la plupart des marchés et des conditions. Il ya toujours des événements imprévus qui se produisent dès qu'un système est mis en service. Voici quelques facteurs qui entraînent souvent des résultats faussés: Coûts de transaction - Assurez-vous que vous utilisez la commission réelle. Et certains supplémentaires pour tenir compte des remplissages inexacts (différence entre les prix d'offre et de demande). En d'autres termes, éviter le glissement (Pour examiner ce que c'est et comment cela se produit, voir la section précédente de ce tutoriel.) Watchfulness - Ne pas ignorer la perte de métiers garder un œil sur tous les métiers. Optimisation - Ne sur-optimiser le système. En d'autres termes, ne pas adapter le système à un environnement de marché très spécifique essayer d'être rentable dans un environnement aussi large que possible. Risk - Ne jamais ignorer ou oublier le risque. Il est très important d'avoir des moyens de limiter les pertes (autrement connu sous le nom de stop-pertes), et des façons de lock-in profits (prendre des profits). 6. Commerce - Essayez-le, mais attendez des résultats inattendus. Assurez-vous d'utiliser la négociation non automatisée jusqu'à ce que vous ayez confiance dans la performance et la cohérence des systèmes. Il faut beaucoup de temps pour développer un système commercial performant, et avant de le perfectionner, vous devrez peut-être endurer certaines pertes commerciales pour détecter les pépins: les tests en arrière ne peuvent pas représenter parfaitement les conditions du marché en direct et le commerce papier peut être inexact. Si votre système perd de l'argent, revenez à la planche à dessin et voyez où il a mal tourné (voir l'étape 5). Conclusion Ces six étapes vous donnent un aperçu de l'ensemble du processus de construction d'un système commercial. Dans la section suivante, nous tirerons parti de ces connaissances et nous nous pencherons plus en profondeur sur le dépannage et la modification. Trading Systems: Dépannage et optimisation