Mesurer la performance du système de négociation Les systèmes de négociation offrent un moyen de négocier des marchés forex exempts d'émotion et de distraction et peuvent être facilement utilisés ces jours-ci à travers diverses plates-formes de test arrière comme celles disponibles auprès de MetaTrader et d'autres fournisseurs. MetaTrader a également une grande communauté d'utilisateurs que vous pouvez demander de l'aide et il ya beaucoup d'autres systèmes (appelés conseillers experts) qui peuvent être téléchargés et testés gratuitement. Une fois que vous avez un système, cependant, il est important d'être capable de l'analyser correctement afin que vous puissiez évaluer sa capacité à faire des gains futurs. La plupart de ces mesures peuvent être calculées automatiquement par votre plate-forme de négociation. Regardez la courbe d'équité La manière la plus rapide et la plus facile de mesurer un système commercial est d'observer la courbe d'équité. Si la ligne d'équité est erratique et ressemble à un visage de montagne rocheuse, alors c'est probablement un système erratique. Le système peut utiliser un nombre quelconque d'indicateurs, mais en vérité, les résultats peuvent être plus ou moins aléatoires. Toutefois, si la ligne d'équité est presque parfaitement droite et monte presque en ligne droite, alors ce système est probablement trop beau pour être vrai. Regardez de plus près pour vous assurer qu'il ne correspond pas à la courbe ou ne fait référence qu'à des données futures. Et assurez-vous qu'il ne pas utiliser une stratégie de dimensionnement de position non durable comme Martingale. La meilleure courbe d'équité devrait être une ligne en pente ascendante assez lisse qui fonctionne sur des conditions de marché différentes. CAR représente un rendement annuel composé et est livré en pourcentage. Il indique le rendement annuel du portefeuille. Une voiture haute semble bien, mais ce n'est pas toujours la meilleure mesure pour mesurer la performance du système puisqu'elle ne tient pas compte du risque. CARMDD est donc une meilleure mesure pour mesurer la performance du système, car elle analyse le pourcentage de croissance annuelle divisé par le tirage maximal. (Le prélèvement maximal se rapporte à la plus forte baisse de la valeur de référence à la valeur de référence). Essentiellement, plus le score CARMDD est élevé, plus la courbe d'équité est lisse et plus le système est bon. Le facteur de profit peut être une bonne mesure, puisqu'il divise le profit des gagnants par la perte des perdants. C'est un moyen rapide de regarder les chances de votre système étant rentable. Le ratio risque-récompense peut être mesuré en divisant la pente de la ligne de capitaux propres par l'erreur-type de la ligne de capitaux propres. Son une métrique importante pour pouvoir calculer le dimensionnement optimal de position pour un système. Sharpe est une mesure populaire qui a été développé par William Sharpe en 1966. Il décrit combien de retour vous recevez de la volatilité ajoutée pour la tenue d'un commerce. Fondamentalement, plus le ratio de sharpe est élevé, meilleur est le système. Toutefois, le ratio de Sharpe a été critiqué pour ne pas reconnaître que la volatilité à la hausse est plus souhaitable que la volatilité à la baisse. K-Ratio est une autre mesure populaire et examine la cohérence d'un retour d'actifs au fil du temps. Il fait généralement un bon travail de mesure du risque par rapport au retour et implique l'exécution d'une régression linéaire sur la courbe log-VAMI. Bienvenue à TradePerformance Si vous êtes un commerçant actif, vous avez besoin d'un logiciel conçu pour vos besoins uniques. Seul TradePerformance fournit toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour suivre, mesurer et améliorer vos résultats commerciaux de façon continue. TradePerformance est plus que la comptabilité commerciale. TradePerformance intègre les quotBest Practicesquot of Trading dans un seul package intégré. C'est vraiment un système de gestion commerciale. Comment votre performance de trading Dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui, il faut plus de compétences, de connaissances et de discipline pour toujours gagner de l'argent sur les marchés financiers. Si vous êtes sérieux au sujet de devenir un meilleur commerçant, nous vous invitons à regarder de plus près TradePerformance. Est-ce que vous courtier fournir les rapports sur le rendement de négociation La plupart ne le font pas Si vous êtes activement le commerce, il est temps de prendre en charge votre situation. TradePerformance V2 - Aperçu des fonctionnalités: Fonction d'importation commerciale Comptabilité commerciale Analyse de la performance Gestion de l'argent Suivi des positions Planification des sorties de position: Objectifs de profit, Stop Loss et Time Stops Définir et surveiller les règles et les alertes Échelle vers l'entrée et la sortie des positions Calculs Solde du capital quotidien moyen Calcule le rendement pondéré en dollars sur le positionnement du placement - trois méthodes Stocks, options, amp Futures Soutien pour les divisions d'actions Multiplicateur de contrat pour les contrats à terme et les options Analyse des risques Scripts d'importation personnalisables Exportation au format Quicken (QIF) Fournit des statistiques sur les performances et les échanges Statistiques commerciales améliorées Format du rapport Analyser les résultats par: compte, stratégie, plage de dates, type de sécurité, symbole, etc Vitesse et capacité augmentées pour supporter jusqu'à 10 000 métiers Personnel Traders Journal Inclure des graphiques dans le fichier journal Développer votre plan d'affaires Traders (comprend un modèle complet) Développer vos plans et stratégies de négociation (comprend un modèle complet) Rappel Liste Rotation quotself talkquot messages pour aider à guider et diriger vos pensées d'une manière positive. Dire. Ce qui suit sont des citations non sollicitées de certains de nos utilisateurs: quotI croit que mon commerce a amélioré depuis l'utilisation de Trade Performancequot. QuotTrade Performance est greatquot quotI sûr l'amour de vos fonctions de comptabilité et le rapport commercial qui est ce que je l'utilise pour. Maintenir le grand travail QuotYour articles de gestion de l'argent sont une grande étape, où d'autres failquot quot. Le plus complet Ive jamais vu dans le marché quotIt est surprenant qu'avec toute la discussion sur la gestion des risques, il ya si peu d'outils logiciels pour aider à gérer les risques. Qu'avez-vous savoir Trade Performance a été examiné dans le numéro de mai de Active Trader L'article A été intitulé «Risk-Control Software Revisited». J'ai évalué les produits énumérés dans l'article et vous avez le meilleur produit. TradePerformance Échantillon Captures d'écran: Voici un exemple de la puissance de TradePerformance. L'écran suivant vous montre la capacité d'adaptation de lot automatique. Au fur et à mesure que vos transactions sont saisies, TradePerformance les associe automatiquement à d'autres personnes ayant le même investissement dans ce compte. Cela permet d'entrer et de sortir des positions. Dans la capture d'écran suivante, la position en surbrillance était ouverte avec trois métiers à découvert distincts et a été fermée avec trois métiers CoverShort à des prix différents. Tous ces métiers sont rassemblés dans une seule position, assortis automatiquement et ensuite ProfitLoss, Average Buy, Average Sell, GainLoss ainsi que de nombreuses autres statistiques commerciales sont instantanément calculés et mis à jour dans le système. (Remarque: Cette fonctionnalité est également utile lorsque vous avez des remplissages partiels à des prix différents sur une commande de stock). Un autre exemple de la puissance de TradePerformance est la capacité d'extraire et de rendre compte de vos performances en fonction d'un certain nombre de critères de filtrage. Dans l'exemple suivant, j'ai extrait mes profits et pertes quotidiens pendant un mois en utilisant une stratégie spécifique. Vous pouvez également choisir basé sur le symbole ou le compte etc. Interprétation d'un rapport de performance de stratégie Les plateformes d'analyse de marché d'aujourd'hui permettent aux commerçants d'examiner rapidement la performance d'un système commercial et d'évaluer son efficacité et sa rentabilité potentielle. Ces métriques de performance sont généralement affichées dans un rapport de performance de stratégie, une compilation de données basées sur différents aspects mathématiques d'une performance de systèmes. Que ce soit en regardant les résultats hypothétiques ou les données commerciales réelles, il ya des centaines de mesures de performance qui peuvent être utilisés pour évaluer un système commercial. Les commerçants développent souvent une préférence pour les paramètres qui sont les plus utiles à leur style de négociation. Alors que les commerçants peuvent naturellement graviter vers un nombre - le bénéfice net total. Par exemple - il est important de comprendre et d'examiner de nombreuses mesures de performance avant de prendre des décisions concernant la rentabilité potentielle du système. Savoir quoi chercher dans un rapport de performance de la stratégie peut aider les commerçants à analyser objectivement les forces et les faiblesses d'un système. (Pour obtenir un aperçu, consultez notre didacticiel sur les systèmes de négociation.) Rapports sur le rendement de la stratégie Un rapport sur le rendement de la stratégie est une évaluation objective de la performance d'un système. Un ensemble de règles de négociation peut être appliqué à des données historiques pour déterminer comment il aurait effectué au cours de la période spécifiée. Ceci est appelé backtesting et est un outil précieux pour les commerçants qui souhaitent tester un système commercial avant de le mettre sur le marché. La plupart des plates-formes d'analyse de marché permettent aux traders de créer un rapport de performance de stratégie lors du backtesting. Les traders peuvent également créer des rapports de performance de stratégie pour les résultats commerciaux réels. La figure 1 montre un exemple d'un résumé de performance d'un rapport de performance de stratégie qui inclut une variété de mesures de performance. Les métriques sont listées sur le côté gauche du rapport, les calculs correspondants sont trouvés sur le côté droit, séparés en colonnes par tous les métiers, les métiers longs et les métiers de courte durée. Figure 1 - La page de couverture d'un rapport sur le rendement de la stratégie est le sommaire du rendement. Les métriques clés identifiées dans cet article apparaissent soulignées. En plus du résumé du rendement présenté à la figure 1, les rapports sur le rendement des stratégies peuvent également inclure des listes de commerce, des rendements périodiques et des graphiques de rendement. La liste de commerce fournit un compte de chaque transaction qui a été prise, y compris des informations telles que le type de commerce (long ou court), la date et l'heure, le prix, le bénéfice net, le bénéfice cumulatif et le pourcentage de profit. La liste de commerce permet aux commerçants de voir exactement ce qui s'est passé pendant chaque commerce. L'affichage des rendements périodiques d'un système permet aux commerçants de voir le rendement ventilé en segments quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Cette section est utile pour déterminer les profits ou les pertes pour une période de temps spécifique. Les commerçants peuvent évaluer rapidement comment un système fonctionne sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il est important de se rappeler que dans le commerce, ce sont les bénéfices cumulatifs (ou les pertes) qui comptent. En regardant un jour de bourse ou une semaine de négociation n'est pas aussi importante que de regarder les données mensuelles et annuelles. Une des méthodes les plus rapides d'analyse du rapport de performance de la stratégie est le graphique de performance. Cela montre les données commerciales de diverses façons, à partir d'un graphique à barres montrant le bénéfice net mensuel, à une courbe de capitaux propres. Quoi qu'il en soit, le graphique de performance fournit une représentation visuelle de tous les métiers de la période, permettant aux commerçants de vérifier rapidement si oui ou non un système est à la hauteur des normes. La figure 2 présente deux graphiques de performance: l'un comme graphique à barres du bénéfice net mensuel et l'autre comme courbe de capitaux propres. Figure 2 - Chaque graphique de performance représente les mêmes données commerciales présentées dans différents formats. Indicateurs clés Un rapport sur le rendement de la stratégie peut contenir une énorme quantité d'informations concernant la performance d'un système commercial. Alors que toutes les statistiques sont importantes, il est utile de limiter la portée initiale à cinq indicateurs de performance clés: Total Profit net Profit Profit Rentabilité Moyenne Trade Profit net Maximum drawdown Ces cinq mesures fournissent un bon point de départ pour tester un système commercial potentiel ou d'évaluation Un système commercial en direct. Total du bénéfice net Le bénéfice net total représente la ligne de fond pour un système de négociation sur une période de temps spécifiée. Cette mesure est calculée en soustrayant la perte brute de tous les métiers perdants (y compris les commissions) du bénéfice brut de tous les métiers gagnants. Dans la figure 1, le bénéfice net total est calculé comme suit: Alors que de nombreux commerçants utilisent le bénéfice net total comme principal moyen de mesurer les performances commerciales, la métrique seule peut être trompeuse. En soi, cette métrique ne peut pas déterminer si un système commercial fonctionne efficacement, ni ne peut normaliser les résultats d'un système commercial basé sur le montant du risque qui est soutenu. Bien que certainement une métrique précieuse, le bénéfice net total devrait être regardé de concert avec d'autres mesures de performance. Facteur de profit Le facteur de profit est défini comme le bénéfice brut divisé par la perte brute (y compris les commissions) pour l'ensemble de la période de négociation. Cette métrique de performance relie le montant du bénéfice par unité de risque, avec des valeurs supérieures à 1 indiquant un système rentable. À titre d'exemple, le rapport sur le rendement de la stratégie présenté à la figure 1 indique que le système commercial testé a un facteur de profit de 1,98. Cela est calculé en divisant le profit brut par la perte brute: C'est un facteur de profit raisonnable et signifie que ce système particulier produit un profit. Nous savons tous que tous les échanges ne seront pas gagnants et que nous devrons subir des pertes. La métrique du facteur de profit aide les commerçants à analyser le degré auquel les gains sont supérieurs aux pertes. L'équation ci-dessus montre le même bénéfice brut que la première équation, mais substitue une valeur hypothétique pour la perte brute. Dans ce cas, la perte brute est supérieure au bénéfice brut, ce qui entraîne un facteur de profit inférieur à un. Ce serait un système perdant. Pourcentage rentable Le pourcentage rentable est également connu comme la probabilité de gagner. Cette métrique est calculée en divisant le nombre de métiers gagnants par le nombre total de métiers pour une période déterminée. Dans l'exemple illustré à la figure 1, le pourcentage de rentabilité est calculé comme suit: La valeur idéale pour le pourcentage de métrique rentable varie en fonction du style du commerçant. Les commerçants qui vont généralement pour des mouvements plus importants, avec de plus grands profits, ne nécessitent qu'une faible valeur de rentabilité pour maintenir un système gagnant. C'est parce que les métiers qui gagnent (qui sont rentables) sont généralement assez grandes. Un bon exemple de cela est tendance suivant les commerçants. Seulement 40 des métiers peuvent être rentables et encore produire un système très rentable parce que les métiers qui ne gagne suivre la tendance et généralement obtenir de gros gains. Les métiers qui ne gagnent pas sont généralement fermés pour une petite perte. Les traders intraday, et en particulier les scalpers. Qui cherchent à gagner une petite quantité sur n'importe quel métier tout en risquant un montant similaire nécessitera un pourcentage plus élevé rentable métrique pour créer un système gagnant. Cela est dû au fait que les métiers gagnants ont tendance à être proche de valeur pour les métiers perdants afin d'aller de l'avant il doit être un pourcentage significativement plus élevé rentable. En d'autres termes, plus de métiers doivent être gagnants, puisque chaque victoire est relativement faible. (Pour en savoir plus, voir Scalping: Petits profits rapides peuvent s'ajouter.) Bénéfice net moyen du commerce Le bénéfice net moyen du commerce est l'espérance du système: il représente le montant moyen d'argent qui a été gagné ou perdu par le commerce. Le bénéfice net moyen du commerce est calculé en divisant le bénéfice net total par le nombre total de transactions. Dans notre exemple de la figure 1, le bénéfice net moyen du commerce est calculé comme suit: Autrement dit, on peut s'attendre à ce que chaque transaction générée par ce système soit en moyenne de 452,79. Cela prend en compte à la fois gagner et perdre des métiers, car il est basé sur le bénéfice net total. Ce nombre peut être biaisé par anoutlier, un seul métier qui crée un profit (ou une perte) beaucoup plus grand qu'un métier typique. Un résultat aberrant peut créer des résultats irréalistes en gonflant trop le bénéfice net moyen du commerce. Un outlier peut rendre un système beaucoup plus (ou moins) rentable que statistiquement. Les valeurs aberrantes peuvent être supprimées pour permettre une évaluation plus précise. Si le succès du système commercial dans le backtesting dépend d'un outlier, le système doit être affiné plus loin. Maximum drawdown Le maximum drawdown métrique fait référence au pire scénario pour une période de négociation. Il mesure la plus grande distance, ou perte, à partir d'un pic d'équité précédent. Cette mesure peut aider à mesurer le montant du risque encouru par un système et à déterminer si un système est pratique en fonction de la taille du compte. Si le montant le plus élevé d'argent qu'un commerçant est prêt à risquer est inférieur au maximum de tirage, le système de négociation n'est pas adapté pour le commerçant. Un système différent, avec un abaissement maximal plus petit, devrait être développé. Cette métrique est importante parce que c'est un contrôle de réalité pour les commerçants. À peu près n'importe quel commerçant pourrait faire un million de dollars - s'ils risquaient dix millions. La métrique de tirage maximal doit être en ligne avec la tolérance au risque des commerçants et la taille du compte de négociation. (Pour plus de détails, consultez Protégez-vous contre les pertes de marché). Les rapports de performance de la Stratégie de base, appliqués aux résultats historiques ou en direct, peuvent constituer un outil puissant pour aider les commerçants à évaluer leurs systèmes de négociation. Bien qu'il soit facile de faire attention à juste la ligne du bas. Ou le bénéfice net total - nous voulons tous savoir combien d'argent un système fait - métriques de performance supplémentaires peuvent fournir une vue plus complète de la performance d'un système. (Pour en savoir plus, consultez Créer vos propres stratégies de négociation.) Le fonds de roulement est une mesure de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. L'utilisation de divers instruments financiers ou de capitaux empruntés, tels que la marge, pour accroître le potentiel de rendement d'un investissement.
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