Prix Moyen Pondéré En Fonction Du Volume Mobile

Moyenne mobile pondérée en fonction du volume (VWMA) La moyenne mobile pondérée en fonction du volume ajoute du poids à une moyenne mobile standard basée sur la quantité de volume dans une période de temps donnée. L'idée derrière la moyenne mobile pondérée par volume est que le prix devrait être donné plus de poids en période d'activité commerciale lourde. La moyenne mobile pondérée en volume est calculée comme suit: VWMA Somme pour la longueur, à partir d'une barre spécifique de PV () Somme pour la longueur, d'une barre spécifique de V () P (n) Prix au bar n V (n) Volume à la barre n Par exemple, une longueur de 5 bar de VWMA pour la 10ème barre est calculée comme suit: PV (10) PV (9) PV (8) PV (7) PV (6) V (10) V (9) V ) V (7) V (6) Liens rapides de courtage en ligne Liens rapides en ligne Liens d'investissement liens rapides Contactez-nous liens rapides liens rapides classé quotHighest in Investor Satisfaction avec les services autodirigés par JD Power Scottrade a reçu le score numérique le plus élevé dans JD Power 2016 Étude de satisfaction des investisseurs auto-dirigés, basée sur 4 242 réponses mesurant 13 entreprises et les expériences et les perceptions des investisseurs qui utilisent des entreprises d'investissement autodirigées, interrogées en janvier 2016. Vos expériences peuvent varier. Visitez jdpower. 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Le rendement de ces fonds sera probablement très différent de leur indice de référence sur des périodes de plus d'une journée, et leur rendement au fil du temps pourrait en fait s'écarter de leur indice de référence. Les investisseurs devraient surveiller ces avoirs, en cohérence avec leurs stratégies, aussi souvent que quotidiennement. Les investisseurs doivent tenir compte des objectifs, des risques, des frais et des dépenses d'investissement d'un OPC avant d'investir. Un prospectus contient cette information et d'autres informations sur le fonds et peut être obtenue en ligne ou en contactant Scottrade. Le prospectus doit être lu attentivement avant d'investir. Les fonds à frais nets de transaction (FSN) sont assujettis aux modalités et conditions du programme de fonds FNB. Scottrade est rémunéré par les fonds participant au programme FSN par le biais de frais de tenue de dossiers, d'actionnaires ou de SEC 12b-1. 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Scottrade ne garantit pas l'exactitude ou l'intégralité de l'information et ne donne aucune garantie quant aux résultats à obtenir de leur utilisation. Prix ​​moyen pondéré en volume - VWAP Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est un ratio généralement utilisé par les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement pour faire des achats et des ventes de manière à ne pas Pour perturber les prix du marché avec des commandes importantes. Il s'agit du cours moyen d'un titre pondéré par rapport à son volume de transactions dans un délai donné, en général un jour. VWAP expliqué Les grands investisseurs institutionnels ou maisons de placement qui utilisent VWAP base leurs calculs sur chaque tick de données pendant un jour de bourse. Essentiellement chaque transaction fermée est enregistrée. Cependant, la plupart des sites Web de cartographie et les investisseurs individuels peuvent préférer utiliser des prix de négociation d'une minute ou cinq minutes afin de réduire le volume de données nécessaires pour garder une trace de VWAP dans une journée. Pour un calcul de VWAP de cinq minutes, vous devez prendre le plus bas, plus le plus élevé, plus le prix de clôture dans la période de cinq minutes et diviser le total par trois. Cela vous donne un prix moyen pondéré en fonction du temps (TWAP) qui est assez précis, et vous pouvez multiplier ce nombre par le volume négocié dans la même période pour obtenir un prix pondéré. Pourquoi utiliser VWAP Les grands acheteurs institutionnels et les fonds communs de placement utilisent le ratio VWAP pour être en mesure de se déplacer dans les stocks d'une manière qui ne sera pas perturber la dynamique du marché naturel d'un cours des actions. Si ces acheteurs devaient se déplacer dans une position boursière tout à la fois, il serait anormalement élever le cours des actions. Pourtant, acheter des actions d'achat en vertu de la moyenne mobile VWAP intraday. Ces acheteurs peuvent se déplacer dans un stock au cours d'une journée ou deux sans trop de perturbation des prix. Cependant, il existe d'autres utilisations pour le VWAP, et une telle stratégie est d'acheter un stock pour les investisseurs individuels tout comme le VWAP perce la moyenne mobile VWAP intraday, car cela peut indiquer un changement de momentum dans le cours de l'action. Il est également utilisé dans la négociation algorithmique et permet aux courtiers de garantir l'exécution d'un commerce près d'un certain volume de prix pour les clients. Problèmes VWAP Le VWAP est un indicateur cumulatif et, en tant que tel, le nombre de points de données augmente tout au long de la journée. Cet ensemble de données croissant, sur des périodes de temps plus longues, comme quatre, six ou huit heures par jour, peut causer un décalage entre la moyenne mobile VWAP et le VWAP réel. En tant que tel, la plupart des investisseurs n'utilisent jamais un VWAP plus d'un jour. Avec VWAP et MVWAP Le prix moyen pondéré du volume (VWAP) et le prix moyen pondéré du volume mobile (MVWAP) sont des outils de trading qui peuvent être utilisés par tous les commerçants. Cependant, ces outils sont utilisés le plus souvent par les commerçants à court terme et dans les programmes de trading basés sur l'algorithme. MVWAP peut être utilisé par les opérateurs à plus long terme, mais VWAP ne regarde qu'un jour à la fois en raison de son intra-day calcul. Les deux indicateurs sont un type spécial de prix moyenne qui prend en compte le volume cela fournit un instantané beaucoup plus précis du prix moyen. Les indicateurs servent également de points de repère pour les individus et les institutions qui souhaitent évaluer si elles ont obtenu une bonne exécution ou mauvaise exécution sur leur commande. (Pour une amorce, voir Moyennes mobiles pondérées: Principes de base.) Calcul du VWAP Le calcul du VWAP est effectué par le logiciel de cartographie et affiche une superposition sur le graphique représentant les calculs. Cet affichage prend la forme d'une ligne, similaire à d'autres moyennes mobiles. Calculer le prix typique pour la première période (et toutes les périodes du jour suivant). Le prix typique est atteint en prenant l'addition du haut, du bas et du proche, et en divisant par trois: (HLC) 3 Multipliez ce prix typique par le volume pour cette période. Cela nous donnera une valeur appelée TPV. Conservez un total cumulatif des valeurs TPV, appelé TPV cumulatif. Ceci est obtenu en ajoutant continuellement le TPV le plus récent aux valeurs antérieures (sauf pour la première période, car il n'y aura pas de valeur antérieure). Ce chiffre devrait toujours être de plus en plus à mesure que la journée progresse. Conserver un total cumulatif de volume cumulatif. Pour ce faire, ajoutez continuellement le volume le plus récent au volume précédent. Ce nombre ne devrait augmenter qu'au fur et à mesure que la journée progresse. Calculez VWAP avec vos informations: volume TPV cumulatif cumulé. Cela fournira un prix moyen pondéré en fonction du volume pour chaque période et fournira les données pour créer la ligne d'écoulement qui recouvre les données de prix sur le graphique. Il est probablement préférable d'utiliser un tableur pour suivre les données si vous le faites manuellement. Un feuillet peut être facilement mis en place. Figure 1: Têtes de tableur Source: Microsoft Excel Les calculs appropriés devront être saisis. Atteindre le MVWAP est assez simple après VWAP a été calculé. Un MVWAP est essentiellement une moyenne des valeurs VWAP. VWAP est calculé seulement chaque jour, mais MVWAP peut se déplacer de jour en jour parce qu'il est une moyenne d'une moyenne. Cela donne aux commerçants à plus long terme un prix moyen pondéré en fonction du volume. Si un commerçant voulait une période de 10 MVWAP, ils attendaient simplement pour les dix premières périodes à s'écouler, puis serait la moyenne des 10 premiers calculs VWAP. Pour obtenir le calcul du MVWAP, faites la moyenne des 10 derniers chiffres de VWAP, incluez un nouveau VWAP de la période la plus récente et supprimez le VWAP de 11 périodes plus tôt. Appliquer aux graphiques Bien que la compréhension des indicateurs et des calculs associés soit importante, le logiciel de cartographie peut faire les calculs pour nous. Sur les logiciels qui ne comprennent pas VWAP ou MVWAP, il peut toujours être possible de programmer l'indicateur dans le logiciel en utilisant les calculs ci-dessus. (Pour obtenir des informations complémentaires, voir Conseils pour la création de graphiques de stock rentables.) En sélectionnant l'indicateur VWAP, il apparaît sur le graphique. Généralement, il ne devrait pas y avoir de variables mathématiques qui peuvent être modifiées ou ajustées avec cet indicateur. Si un commerçant souhaite utiliser l'indicateur de déplacement VWAP (MVWAP), elle peut ajuster le nombre de périodes à la moyenne dans le calcul. Cela peut être fait en ajustant la variable dans notre plate-forme graphique. Sélectionnez l'indicateur puis entrez dans sa fonction d'édition ou de propriétés pour modifier le nombre de périodes moyennes. Différences entre VWAP et MVWAP Il existe quelques différences majeures entre les indicateurs qui doivent être compris. VWAP fournira un total courant tout au long de la journée. Ainsi, la valeur finale de la journée est le prix moyen pondéré en fonction du volume pour la journée. Si vous utilisez un graphique d'une minute, il ya 390 (6,5 heures X 60 minutes) des calculs qui seront effectués pour la journée, le dernier fournissant les jours VWAP. MVWAP d'autre part fournira une moyenne du nombre de calculs VWAP que nous souhaitons analyser. Cela signifie qu'il n'y a pas de valeur finale pour MVWAP car il peut fonctionner de façon fluide d'un jour à l'autre, fournissant une moyenne de la valeur VWAP au fil du temps. Cela rend le MVWAP beaucoup plus personnalisable. Il peut être adapté aux besoins spécifiques. Il peut également être beaucoup plus sensible aux mouvements du marché pour les métiers à court terme et les stratégies ou il peut atténuer le bruit du marché si une période plus longue est choisi. VWAP fournit des informations précieuses pour acheter et détenir des commerçants, en particulier après l'exécution (ou fin de journée). Il permet au commerçant de savoir s'ils ont reçu un meilleur que le prix moyen ce jour-là ou s'ils ont reçu un prix plus mauvais. MVWAP ne fournit pas nécessairement cette même information. (Pour en savoir plus, voir Présentation de l'exécution des ordres.) Le VWAP démarre chaque jour. Le volume est lourd dans la première période après l'ouverture du marché donc, cette action pèse généralement lourdement dans le calcul VWAP. Le MVWAP peut être transporté de jour en jour, car il sera toujours en moyenne les périodes les plus récentes (10 par exemple) et est moins sensible à toute période individuelle - et devient progressivement moins les périodes plus moyennes. Stratégies générales Lorsqu'une valeur est une tendance, nous pouvons utiliser VWAP et MVWAP pour obtenir des informations sur le marché. Si le prix est au-dessus de VWAP, c'est un bon prix intra-day à vendre. Si le prix est inférieur à VWAP, c'est un bon prix intra-day à acheter. (Pour une lecture supplémentaire, voir Avantages des graphiques fondés sur des données intraday.) Il ya une mise en garde à l'utilisation de cette intra-journée bien. Les prix sont dynamiques, donc ce qui semble être un bon prix à un point de la journée peut ne pas être à la fin des jours. Sur les jours à la hausse tendances, les commerçants peuvent tenter d'acheter que les prix rebondissent MVWAP ou VWAP. Alternativement, ils peuvent vendre dans une tendance baissière que le prix pousse vers le haut vers la ligne. La figure 2 montre trois jours d'action de prix dans le iShares Silver Trust ETF (SLV). Comme le prix a augmenté, il est resté largement au-dessus du VWAP et MWAP, et se replie sur les lignes offertes opportunités d'achat. Comme le prix a chuté, ils sont restés largement en dessous des indicateurs et les rassemblements vers les lignes étaient des occasions de vente.