Atr 14 Forex

Gamme moyenne vraie - ATR Quelle est la gamme vraie moyenne - ATR La moyenne vraie gamme (ATR) est une mesure de la volatilité introduite par Welles Wilder dans son livre, New Concepts in Technical Trading Systems. L'indicateur de plage réelle est le plus grand des éléments suivants: courant élevé moins le courant faible, la valeur absolue du courant élevé moins le ferment précédent et la valeur absolue du courant inférieur moins la fermeture précédente. La moyenne vraie gamme est une moyenne mobile. Généralement 14 jours, des vraies gammes. RUPTURE Moyenne True Range - ATR Wilder a initialement développé l'ATR pour les matières premières, mais l'indicateur peut également être utilisé pour les stocks et les indices. Autrement dit, un stock ayant un haut niveau de volatilité a un ATR plus élevé, et un stock de faible volatilité a un ATR plus faible. L'ATR peut être utilisé par les techniciens du marché pour entrer et sortir des métiers, et c'est un outil utile pour ajouter à un système de négociation. Il a été créé pour permettre aux commerçants de mesurer plus précisément la volatilité quotidienne d'un actif en utilisant des calculs simples. L'indicateur n'indique pas la direction des prix, mais il est utilisé principalement pour mesurer la volatilité causée par les écarts et limiter les mouvements vers le haut ou vers le bas. L'ATR est assez simple à calculer et ne nécessite que des données historiques sur les prix. Exemple de calcul ATR Les commerçants peuvent utiliser des périodes plus courtes pour générer plus de signaux commerciaux, tandis que les périodes plus longues ont une probabilité plus élevée de générer moins de signaux commerciaux. Par exemple, supposons qu'un trader à court terme souhaite analyser la volatilité d'un titre sur une période de cinq jours de bourse. Par conséquent, le commerçant pouvait calculer l'ATR de cinq jours. En supposant que les données de prix historiques sont disposées dans l'ordre chronologique inverse, le négociant trouve le maximum de la valeur absolue du courant élevé, moins le courant faible, la valeur absolue du courant plus élevé, moins le clôture précédent et la valeur absolue du courant moins, Précédent fermer. Ces calculs de la fourchette réelle sont effectués pour les cinq derniers jours de bourse et sont ensuite calculés en moyenne pour calculer la première valeur du RTA de cinq jours. Calcul ATR estimatif Supposons que la première valeur de l'ATR de cinq jours soit calculée à 1,41 et que le sixième jour ait une plage vraie de 1,09. La valeur ATR séquentielle pourrait être estimée en multipliant la valeur précédente de l'ATR par le nombre de jours moins un, puis en ajoutant la vraie plage de la période courante au produit. Ensuite, divisez la somme par la période de temps sélectionnée. Par exemple, on estime que la seconde valeur de l'ATR est 1,35 ou (1,41 (5-1) (1,09)). 5. La formule pourrait être répétée sur toute la période. Indicateur de TAC Expliqué Qu'est-ce que l'indicateur ATR Mis à jour: L'indicateur Average True Range, ou ATR, a été développé par J. Welles Wilder pour mesurer la volatilité des variations de prix, initialement pour le marché des matières premières où la volatilité est plus répandue, mais il est maintenant largement utilisé Par des commerçants de forex aussi bien. Les commerçants utilisent rarement l'indicateur pour discerner les orientations futures du mouvement des prix, mais l'utilisent pour se faire une idée de la volatilité historique récente afin de préparer un plan d'exécution pour le commerce. Le réglage des arrêts et des points d'entrée à des niveaux bénéfiques pour éviter d'être arrêté ou d'échouer est considéré comme un avantage de cet indicateur. L'ATR est classifié comme un oscillateur puisque la courbe résultante fluctue entre les valeurs calculées en fonction du niveau de volatilité des prix sur une période choisie. Ce n'est pas un indicateur avancé dans la mesure où il ne divulgue rien concernant l'orientation des prix. Les valeurs élevées suggèrent que les arrêts sont plus larges, ainsi que des points d'entrée pour empêcher le marché de se déplacer rapidement contre vous. Avec un pourcentage de la lecture ATR, le commerçant peut effectivement agir avec des ordres impliquant des niveaux de dimensionnement proportionnel personnalisé pour la monnaie à portée de main. Formule ATR L'indicateur ATR est commun sur le logiciel de trading Metatrader4 et la séquence de formule de calcul implique ces étapes simples: Pour chaque période choisie, calculez trois valeurs absolues: a) le Haut moins le Bas, b) le Haut moins les périodes précédentes Fermer, Et c) les périodes précédentes Close moins le Low Le True Range, ou TR, est le plus grand des trois calculs précédents L'ATR est la moyenne mobile sur la longueur de la période choisie. Le réglage de longueur typique est 14. Les programmes logiciels effectuent le travail de calcul nécessaire et produisent un indicateur ATR tel qu'illustré dans la partie inférieure du graphique suivant: L'indicateur ATR est composé d'une seule courbe de fluctuation. Dans l'exemple ci-dessus avec la paire de devises GBPUSD, la plage d'indicateur ATR est comprise entre 5 et 29 pips. Aux pics de la courbe, vous pouvez visualiser les bougies en expansion dans la taille, la preuve de la force d'activité. Si les valeurs basses persistent pendant une période de temps, alors le marché se consolide et une rupture peut être en ordre. L'article suivant de cette série sur l'indicateur ATR discutera comment cet oscillateur est utilisé dans le commerce de forex et comment lire les différents signaux graphiques qui sont générés. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suède Le trading de devises à la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Aucune information ou opinion contenue sur ce site ne doit être considérée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de devises, d'actions ou d'autres instruments ou services financiers. Les performances passées ne constituent pas une indication ou une garantie de performance future. Veuillez lire notre disclaimer légal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Tous les droits réservés. Average True Range (ATR) Introduction True Range (ATR) Introduction Développée par J. Welles Wilder, la moyenne True Range (ATR) est un indicateur qui mesure la volatilité. Comme pour la plupart de ses indicateurs, Wilder a conçu ATR avec les produits et les prix quotidiens à l'esprit. Les produits de base sont souvent plus volatils que les stocks. Ils étaient souvent soumis à des lacunes et des mouvements de limite, qui se produisent lorsqu'une marchandise ouvre ou baisse son mouvement maximum autorisé pour la session. Une formule de volatilité basée uniquement sur la gamme haute-basse ne permettrait pas de capturer la volatilité à partir des mouvements d'écart ou de limite. Wilder a créé Average True Range pour capturer cette volatilité manquante. Il est important de se rappeler que ATR ne fournit pas une indication de la direction des prix, juste la volatilité. Wilder présente ATR dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Ce livre comprend également la SAR parabolique, le RSI et le Concept de mouvement directionnel (ADX). En dépit d'être développé avant l'âge de l'ordinateur, Wilder039s indicateurs ont résisté à l'épreuve du temps et restent extrêmement populaire. True Range Wilder a commencé avec un concept appelé True Range (TR). (Valeur absolue) Méthode 3: Courant Faible moins le précédent Clôture (valeur absolue) Les valeurs absolues sont utilisées pour Assurer des nombres positifs. Après tout, Wilder était intéressé à mesurer la distance entre deux points, pas la direction. Si la période courante039s est supérieure à la période précédente039s élevée et que la valeur inférieure est inférieure à la période antérieure039s basse, alors la période courante de l'intervalle haut-bas de la période est utilisée comme True Range. Il s'agit d'un jour extérieur qui utiliserait la méthode 1 pour calculer le TR. C'est assez simple. Les méthodes 2 et 3 sont utilisées lorsqu'il y a une lacune ou un jour intérieur. Un intervalle se produit lorsque le fermer précédent est supérieur au courant haut (signalant un écart de potentiel ou un déplacement de limite) ou que le fermer précédent est inférieur au courant faible (signalant un écart de potentiel ou un déplacement de limite). L'image ci-dessous montre des exemples où les méthodes 2 et 3 sont appropriées. Exemple A: Une petite plage de valeurs élevées se forme après un vide. Le TR est égale à la valeur absolue de la différence entre l'intensité actuelle et la fin précédente. Exemple B: Une petite plage de valeurs élevées se forme après un espace vers le bas. Le TR est égale à la valeur absolue de la différence entre le bas actuel et le dernier fermé. Exemple C: Bien que la fermeture du courant se situe dans la plage de dépassement rapide précédente, la plage de courant élevée actuelle est assez faible. En fait, il est plus petit que la valeur absolue de la différence entre le courant élevé et le ferment précédent, qui est utilisé pour évaluer le TR. Calcul Normalement, la moyenne de la fourchette vraie (ATR) est basée sur 14 périodes et peut être calculée sur une base intraday, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Pour cet exemple, l'ATR sera basé sur des données quotidiennes. Parce qu'il doit y avoir un début, la première valeur de TR est simplement le Haut moins le Bas, et le premier ATR de 14 jours est la moyenne des valeurs TR quotidiennes pour les 14 derniers jours. Après cela, Wilder a cherché à lisser les données en incorporant la valeur ATR de la période précédente. Cliquez ici pour une feuille de calcul Excel montrant le début d'un calcul ATR pour QQQ. Dans l'exemple de feuille de calcul, la première valeur True Range (.91) est égale à la valeur High moins la valeur Low (cellules jaunes). La première valeur ATR de 14 jours (0,56) a été calculée en trouvant la moyenne des 14 premières valeurs True Range (cellule bleue). Les valeurs ATR suivantes ont été lissées en utilisant la formule ci-dessus. Les valeurs de la feuille de calcul correspondent à la zone jaune du graphique ci-dessous. Remarquez comment ATR a augmenté en tant que QQQ plongé en mai avec de nombreux longs chandeliers. Pour ceux qui essaient cela à la maison, quelques réserves s'appliquent. Premièrement, les valeurs ATR dépendent de l'endroit où vous commencez. La première valeur True Range est simplement le courant High moins le courant Low et le premier ATR est une moyenne des 14 premières valeurs True Range. La formule ATR réelle ne démarre pas avant le 15ème jour. Même ainsi, les restes de ces deux premiers calculs s'attardent à affecter légèrement les valeurs ATR. Les valeurs de feuille de calcul pour un petit sous-ensemble de données peuvent ne pas correspondre exactement à ce qui est vu sur le tableau de prix. L'arrondissement décimal peut également affecter légèrement les valeurs ATR. Absolute ATR ATR est basé sur le True Range, qui utilise des changements de prix absolus. En tant que tel, ATR reflète la volatilité en tant que niveau absolu. En d'autres termes, ATR n'est pas représenté comme un pourcentage de la fermeture actuelle. Cela signifie que les actions à bas prix auront des valeurs ATR inférieures à celles des actions à prix élevé. Par exemple, une sécurité 20-30 aura des valeurs ATR beaucoup plus faibles qu'une sécurité 200-300. Pour cette raison, les valeurs ATR ne sont pas comparables. Même les mouvements de prix élevés pour une seule sécurité, comme un déclin de 70 à 20, peuvent rendre les comparaisons ATR à long terme peu pratiques. Le graphique 4 montre Google avec des valeurs ATR à deux chiffres et le graphique 5 montre Microsoft avec des valeurs ATR inférieures à 1. Malgré des valeurs différentes, leurs lignes ATR ont des formes similaires. Conclusions L'ATR n'est pas un indicateur directionnel, tel que MACD ou RSI. Au lieu de cela, ATR est un indicateur de volatilité unique qui reflète le degré d'intérêt ou de désintérêt dans un déménagement. Les mouvements forts, dans les deux directions, sont souvent accompagnés de grandes plages, ou de grandes plages réelles. Cela est particulièrement vrai au début d'un déménagement. Des mouvements peu enthousiastes peuvent s'accompagner de gammes relativement étroites. En tant que tel, ATR peut être utilisé pour valider l'enthousiasme derrière un déménagement ou une évasion. Un renversement haussier avec une augmentation de l'ATR présenterait une forte pression d'achat et renforcerait l'inversion. Une rupture de soutien baissier avec une augmentation de l'ATR présenterait une forte pression de vente et renforcerait la pause de soutien. SharpCharts répertorié comme moyenne True Range, ATR est dans le menu déroulant Indicateurs. La zone de paramètres à droite de l'indicateur contient la valeur par défaut, 14, pour le nombre de périodes utilisées pour lisser les données. Pour régler le réglage de la période, mettez en surbrillance la valeur par défaut et entrez un nouveau paramètre. Wilder a souvent utilisé 8 période ATR. SharpCharts permet également aux utilisateurs de positionner l'indicateur ci-dessus, en dessous ou derrière le graphique des prix. Une moyenne mobile peut être ajoutée pour identifier les retournements ou les ralentissements dans ATR. Cliquez sur Options avancées pour ajouter une moyenne mobile comme indicateur. Cliquez ici pour un exemple en direct d'ATR. Stocks amp Commodities Articles du Magazine: